每日时讯!债市纵览：央行公开市场净回笼量4010亿元 1只债券取消发行

据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件

每日要闻

(资料图片)

1.美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%之间。(信息来源：新京报)

2.澳门金融管理局2月2日宣布，即日起，基本利率上调25个基点至5.00%。在联系汇率制度下，澳门的基本利率与香港的基本利率保持一致；香港基本利率设定于美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为适用。(信息来源：财联社)

取消发行事件

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年2月2日人民银行开展660亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，2月2日有4670亿元14天期逆回购到期，市场净回笼量4010亿元。

未来5个交易日，共有12150亿元7天期逆回购和3190亿元14天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(2月3日)

发行与到期预告

2月3日预计共发行债券17只，发行额611.3亿(不含同业存单)。

在利率债方面，国债发行1只，共300亿；政策性银行债发行3只，共120.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行4只，共65.0亿；短融发行5只，共92.3亿；中票发行4只，共34.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

2月3日到期债券共62只，到期额397.19亿元。其中，回售债券2只，到期额6.8亿元；到期偿付债券60只，到期额390.39亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，2月3日计划发行1943.5亿，到期195.7亿，发行额前五分别是：23兴业银行CD042、23工商银行CD009、23建设银行CD016、23中信银行CD026、23光大银行CD028。

其中，1M发行债券30只，共248.8亿；3M发行债券24只，共131.7亿；6M发行债券20只，共58.4亿；9M发行债券49只，共929.3亿；1Y发行债券49只，共575.3亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券103只，共1779.6亿；发行主体评级为AA+的发行债券54只，共139.4亿；发行主体评级为AA-的发行债券2只，共6.5亿；发行主体评级为AA的发行债券11只，共13.0亿；发行主体评级为A+的发行债券2只，共5.0亿。

【非金信用债】

2月3日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)9只，共126.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(2月2日)

截至2月2日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0525%，下行1.45BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.305，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.035，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报100.910，涨0.03%。

信用债方面，截至2月2日17:00，交易所成交量前三的债券为：21DJLQ01、21吉控01、20工控02；交易所涨幅前三的债券为：20汽投01、PR阿国投、19石榴02。

货币市场与收益率曲线(2月2日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5260%，下行0.62BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5316%，下行1.08BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.2月7日：国家外汇储备数据。

2.2月10日：CPI、PPI数据。